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【中華百科全書●商學●中央極限定理】

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發表於 2012-12-27 09:53:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

中華百科全書●商學●中央極限定理

 

所謂中央極限定理(CentralLimitTheory),乃是一說明樣本平均數之抽樣分配具有常態分配性質的定理,詳述如下:一、當一母群體中之個數相當地大且為一常態分配之型式時,其樣本平均數之抽樣分配必為常態分配。

 

二、若一母群體之分配非為常態分配之型式,但其個數相當大-通常大於三十,則其樣本均數之抽樣分配近似於常態分配的型態。

 

中央極限定理可以下列數學式敘述:「設f(x)為一隨機變數x的機率密度函數,其期望值為μ,變異數為σ2,若由其中抽取n個變量為一組樣本,令?

 

表其樣本平均數,則隨機變數(見圖1)當n→∞時,Z之機率密度函數f(x),以標準常態分配為其極限。」

 

中央極限定理是統計學中最重要的定理之一,在抽樣分配之理論上其重要性尤為顯著,因為根據該定理,不論母群體之機率分配為何種型式,任何以算術平均之方法,結合由同一母體抽出n個獨立變量而成的樣本統計量,其抽樣分配,當n巨大時,均以常態分配為其極限,亦即可用常態分配來求算其近似機率。

 

(廖大林)

 

引用:http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=9829

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