【雙重相關】
doublecorrelation
【辭書名稱】力學名詞辭典
隨機變數(randomvariables)的概率分佈，不因時間的推移而有所變化，稱為是駐定(stationary)隨機變數。
這樣的變數發生的過程中，其出現值袛為時間差的函數。
兩個駐定隨機變數的相依性(covariance)寫成：這種相依性(dependencebetweenadjacentvalues)僅隨時差(lag)而變，學理上是用一個函數，叫著自相依函數(autocovariancefunction)表示之，即：所以相依函數（簡寫作acvf），是指示相鄰兩個變數值間，其相依性（度）隨時差變化的關係。
實用上，不可能準確的知道這些相依函數，一般袛有從有限長度的記錄去估計之，因此期望值之估計式，寫為：然後用自相關函數(autocorrelationfunction)來表示這個相依函數之值，即則自相關函數：為變異值(variance)。
自相關函數為時差τ之對稱函數。
角號如果改為XY如γXY，則表示兩個隨機變數程序其間的交互相依函數(crosscovariancefunction)，及交互相關係數：非為時差τ之對稱函數。
以上，如果是指發生在兩個出現值之間的相關函數，都稱為雙重相關。
一個是駐定隨機程序之時間序列(timesseries)，是可以藉其機率分配之低次動差(lowermoment)包括：平均值、變異值、相依函數、及相依函數之Fourier變換，或功率譜，予以說明的。
雙重相關，如屬向量性質，則為二級張量。
雙重相關方可依空間(space)，及時間空間而成，如X，Y為空間座標。
雙重相關之性質，可見於一般之TimeSeriesAnalysis書籍。
轉自:http://edic.nict.gov.tw/cgi-bin/tudic/gsweb.cgi?o=ddictionary
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