【雙重相關】
<P align=center><STRONG><FONT size=5>【<FONT color=red>雙重相關</FONT>】</FONT></STRONG></P> <P><STRONG>doublecorrelation</STRONG></P><P><STRONG></STRONG> </P>
<P><STRONG>【辭書名稱】力學名詞辭典</STRONG></P>
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<P><STRONG>隨機變數(randomvariables)的概率分佈，不因時間的推移而有所變化，稱為是駐定(stationary)隨機變數。</STRONG></P>
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<P><STRONG>這樣的變數發生的過程中，其出現值袛為時間差的函數。</STRONG></P>
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<P><STRONG>兩個駐定隨機變數的相依性(covariance)寫成：這種相依性(dependencebetweenadjacentvalues)僅隨時差(lag)而變，學理上是用一個函數，叫著自相依函數(autocovariancefunction)表示之，即：所以相依函數（簡寫作acvf），是指示相鄰兩個變數值間，其相依性（度）隨時差變化的關係。</STRONG></P>
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<P><STRONG>實用上，不可能準確的知道這些相依函數，一般袛有從有限長度的記錄去估計之，因此期望值之估計式，寫為：然後用自相關函數(autocorrelationfunction)來表示這個相依函數之值，即則自相關函數：為變異值(variance)。</STRONG></P>
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<P><STRONG>自相關函數為時差τ之對稱函數。</STRONG></P>
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<P><STRONG>角號如果改為XY如γXY，則表示兩個隨機變數程序其間的交互相依函數(crosscovariancefunction)，及交互相關係數：非為時差τ之對稱函數。</STRONG></P>
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<P><STRONG>以上，如果是指發生在兩個出現值之間的相關函數，都稱為雙重相關。</STRONG></P>
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<P><STRONG>一個是駐定隨機程序之時間序列(timesseries)，是可以藉其機率分配之低次動差(lowermoment)包括：平均值、變異值、相依函數、及相依函數之Fourier變換，或功率譜，予以說明的。</STRONG></P>
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<P><STRONG>雙重相關，如屬向量性質，則為二級張量。</STRONG></P>
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<P><STRONG>雙重相關方可依空間(space)，及時間空間而成，如X，Y為空間座標。</STRONG></P>
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<P><STRONG>雙重相關之性質，可見於一般之TimeSeriesAnalysis書籍。</STRONG></P>
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<P><STRONG></STRONG> </P>轉自:http://edic.nict.gov.tw/cgi-bin/tudic/gsweb.cgi?o=ddictionary
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