【自相依函數】
<P align=center><STRONG><FONT size=5>【<FONT color=red>自相依函數</FONT>】</FONT></STRONG></P> <P><STRONG>autocovariancefunction</STRONG></P><P><STRONG></STRONG> </P>
<P><STRONG>【辭書名稱】力學名詞辭典</STRONG></P>
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<P><STRONG>任一已知時間t之隨機過程X(t)之單變數動差（參見statisticalmoment）可表示如下：上式μk'表以原點O之第k次動差。</STRONG></P>
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<P><STRONG>k=1表隨機過程X(t)之平均值函數μ(t)，k=2時E=σ2(t)+μ2(t)可描述隨機過程X(t)之變異數函數σ2(t)。</STRONG></P>
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<P><STRONG>同理，雙變數動差上式μ'k,ℓ分別表X(t1)第k次，X(t2)第ℓ次之動差。</STRONG></P>
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<P><STRONG>它可描述時間序列之不同兩點t1，t2間的相關性。</STRONG></P>
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<P><STRONG>取k=1和ℓ=1；</STRONG></P>
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<P><STRONG>μ'1,1和自相依函數有關，若取以平均值為支點之雙變數動差，則上式可以γxx(t1,t2)表之稱為自相依函數。</STRONG></P>
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<P><STRONG>當t2=t1時γxx(t1,t2)=σ2(t1)。</STRONG></P>
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<P><STRONG>所以一時間序列之自相依函數和兩隨機變數X1和X2之協變性(covariance)，具有相同的性質。</STRONG></P>
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<P><STRONG>對一穩態過程(stationaryprocess)，γxx(t1,t2)可表為上式τ=t2-t1，COV表協變性(covariance)。</STRONG></P>
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<P><STRONG></STRONG> </P>轉自:http://edic.nict.gov.tw/cgi-bin/tudic/gsweb.cgi?o=ddictionary
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